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Cet ouvrage présente un cours de Statistique Asymptotique (avec compléments de cours et exercices). Il a été enseigné au DEA de Paris 7 de Statistique et Modÿles Mathématiques en Economie et en Finance. Le but est de présenter avec un maximum dâÇÖexemples (variables indépendantes, dépendantes, diffusions, processus, ...) les divers points de vue utilisés en Statistique Asymptotique, leurs cohérences et leurs différences. Ainsi se côtoient les théories dâÇÖHajek, Le Cam, Bahadur, Ibragimov, HasâÇÖminskii, Efron, Amari, ... Le but de ce livre est de donner une vue assez large en Statistique Asymptotique et de faciliter lâÇÖaccÿsáÃá des ouvrages plus difficiles développant chacun lâÇÖune de ces différentes théories de faúon plus approfondie. Le dernier chapitre du livre met en application sur un exemple particulier (celui des ruptures de modÿles) les théories présentées au cours des chapitres précédents et met en évidence la différence des résultats quâÇÖelles apportent.
