Esta web utiliza cookies propias y de terceros que nos permiten optimizar tu experiencia en el sitio web, evaluar su rendimiento, generar estadísticas de uso y mejorar y añadir nuevas funcionalidades. Mediante el análisis de tus hábitos de navegación podemos mostrar contenidos más relevantes y medir las interacciones con la web.
Puede obtener más información aquí.
Unha cookie é un ficheiro que se descarga no teu ordenador ao acceder a determiñadas páxinas web.As cookies permiten a unha páxina, entre outras cousas, almacenar e recuperar información sobre os hábitos de navegación dun usuario ou do seu equipo, xestionar o acceso de usuarios a zonas restrinxidas da web, etc.Tipo de cookies utiliza esta páxina web:
Este tipo de cookies permiten al usuario la navegación a través de una página web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, seleccionar el idioma, o compartir contenidos a través de redes sociales.
| Nombre | Descripcion | Duración | Habilitado |
|---|---|---|---|
| ID de tu sesión. Te identifica en este navegador y nos permite gestionar tus cookies o almacenar tu cesta de la compra. | 8760 horas | ||
| Indica qué cookies has aceptado. | 8760 horas | ||
| Una cookie PHPSESSID es una cookie de sesión que se utiliza para identificar la sesión de un usuario en un sitio web. | 8760 horas |
Son aquéllas que posibilitan el seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios en nuestra página. La información recogida se utiliza para la medición de la actividad de los usuarios en la web y la elaboración de perfiles de navegación de los usuarios, con la finalidad de mejorar la web, así como los productos y servicios ofertados.
| Nombre | Descripcion | Duración | Habilitado |
|---|---|---|---|
| Es un servicio de analítica web que utiliza cookies de análisis. | 8760 horas |
Estas cookies pueden ser establecidas a través de nuestro sitio por nuestros socios publicitarios. Pueden ser utilizadas por esas empresas para crear un perfil de sus intereses y mostrarle anuncios relevantes en otros sitios. No almacenan directamente información personal, sino que se basan en la identificación única de su navegador y dispositivo de Internet. Si no permite utilizar estas cookies, verá menos publicidad dirigida.
| Nombre | Descripcion | Duración | Habilitado |
|---|
Que son as cookies?
Unha cookie é un ficheiro que se descarga no seu ordenador ao acceder a determinadas páxinas web. As cookies permítenlle a unha páxina web, entre outras cousas, almacenar e recuperar información sobre os hábitos de navegación dun usuario ou do seu equipo, xestionar o acceso de usuarios a zonas restrinxidas da web etc.
Que tipo de cookies utiliza esta páxina web?
Cookies de análise
Son aquelas que posibilitan o seguimento e a análise do comportamento dos usuarios na nosa páxina. A información recollida utilízase para a medición da actividade dos usuarios na web e a elaboración de perfís de navegación dos usuarios coa finalidade de mellorar a web, así como os produtos e servizos ofertados.
Cookies técnicas
Este tipo de cookies permítenlle ao usuario a navegación a través dunha páxina web, plataforma ou aplicación e a utilización das diferentes opcións ou servizos que nela existan, como, por exemplo, controlar o tráfico e a comunicación de datos, identificar a sesión, acceder a partes de acceso restrinxido ou compartir contidos a través de redes sociais.
Cookies de personalización
Son aquelas que nos permiten adaptar a navegación na nosa páxina web ás súas preferencias (idioma, navegador utilizado etc.).
| Nome | Propia / Terceiros | Duración | Descripción | Propietario |
| _gat | Terceiros | 1 minuto | Se usa para limitar a porcentaxe de solicitudes. | Google Analytics |
| _ga | Terceiros | 2 anos | Se usa para distinguir os usuarios. | Google Analytics |
| _gid | Terceiros | 24 horas | Se usa para distinguir os usuarios. | Google Analytics |
| PHPSESSID | Propia | Sesion | Cookie de Sesion, desaparece cando se cerra a web. | Arnoia |
| COOKIE_CONSENT | Propia | 1 mes | Cookie de personalización. | Arnoia |
| SESS_ID | Propia | 10 días | Cookie de Sesion. | Arnoia |
As cookies empregadas nesta páxina web son utilizadas polo responsable legal desta páxina web e polo seguinte servizo ou provedor de servizos:
- Google Analytics: é un servizo de analítica web que utiliza cookies de análise. Pode consultar a política de privacidade deste servizo neste enderezo web: http://www.google.com/intl/es/analytics/privacyoverview.html.
Como podo desactivar ou eliminar as cookies?
Pode permitir, bloquear ou eliminar as cookies instaladas no seu equipo mediante a configuración das opcións do navegador instalado no seu ordenador. Nos seguintes enlaces achará información adicional sobre as opcións de configuración das cookies nos distintos navegadores.
– Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
– Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
– Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
– Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
This book provides an analysis, under both discrete-time and continuous-time frameworks, on the price dynamics of leveraged exchange-traded funds (LETFs), with emphasis on the roles of leverage ratio, realized volatility, investment horizon, and tracking errors. This study provides new insights on the risks associated with LETFs. It also leads to the discussion of new risk management concepts, such as admissible leverage ratios and admissible risk horizon, as well as the mathematical and empirical analyses of several trading strategies, including static portfolios, pairs trading, and stop-loss strategies involving ETFs and LETFs. The final part of the book addresses the pricing of options written on LETFs. Since different LETFs are designed to track the same reference index, these funds and their associated options share very similar sources of randomness. The authors provide a no-arbitrage pricing approach that consistently value options on LETFs with different leverage ratios with stochastic volatility and jumps in the reference index. Their results are useful for market making of these options, and for identifying price discrepancies across the LETF options markets. As the market of leveraged exchange-traded products become a sizeable connected part of the financial market, it is crucial to better understand its feedback effect and broader market impact. This is important not only for individual and institutional investors, but also for regulators.
